Influencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del SCR del riesgo de suscripción no vida

El requerimiento de capital de solvencia del riesgo de primas y reservas no vida bajo el enfoque del modelo estándar viene determinada por la fórmula especificada en el último estudio de impacto cuantitativo. Dicha fórmula toma en consideración una segmentación del riesgo de suscripción correspondie...

Full description

Authors: Ferri Vidal, Antoni; Bermúdez, Lluís; Guillén, Montserrat
Format: Article
Status:Published version
Publication date:2013
Country:España
Institution:Universidad de Barcelona
Repository:Dipòsit Digital de la UB
OAI Identifier:oai:diposit.ub.edu:2445/106606
Online Access:https://hdl.handle.net/2445/106606
Access Level:Open access
Keyword:Risc (Economia)
Variables (Matemàtica)
Variables aleatòries
Risk
Variables (Mathematics)
Random variables
_version_ 1878740618651369472
author Ferri Vidal, Antoni
author2 Bermúdez, Lluís
Guillén, Montserrat
author2_role author
author
author_browse Bermúdez, Lluís
Ferri Vidal, Antoni
Guillén, Montserrat
author_facet Ferri Vidal, Antoni
Bermúdez, Lluís
Guillén, Montserrat
author_role author
collection Dipòsit Digital de la UB
description El requerimiento de capital de solvencia del riesgo de primas y reservas no vida bajo el enfoque del modelo estándar viene determinada por la fórmula especificada en el último estudio de impacto cuantitativo. Dicha fórmula toma en consideración una segmentación del riesgo de suscripción correspondiente a una clasificación por líneas de negocio, para las que son considerados unos parámetros. La fórmula puede ser utilizada con los parámetros propuestos por el regulador como proxy de mercado, o ser reparametrizada atendiendo a la experiencia propia de la entidad. Sin embargo, a pesar de que el propio estudio de impacto cuantitativo indica cómo deben ser estimados dichos parámetros propios, la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar para el riesgo de primas y reservas no queda claramente definida. En este trabajo mostramos cuál es la variable aleatoria implícita en dicha fórmula, y presentamos una nueva propuesta de variable aleatoria con la finalidad de remarcar cuál es la influencia que tiene sobre el requerimiento de capital, y sobre los parámetros derivados de la fórmula estándar para el riesgo tratado, la elección de la variable de referencia. Los resultados obtenidos muestran la importancia de la elección de una variable aleatoria que sea representativa del riesgo a tratar como paso previo a la definición de un modelo interno.
eu_rights_str_mv openAccess
format article
id ES_d64fa3dae2116e64a66044bbbc097fb6
institution Universidad de Barcelona
instname_str Universidad de Barcelona
network_acronym_str ES
network_name_str España
oai_identifier_str oai:diposit.ub.edu:2445/106606
publishDate 2013
publishDateSort 2013
publisher Instituto de Actuarios Españoles
publisherStr Instituto de Actuarios Españoles
reponame_str Dipòsit Digital de la UB
spelling Influencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del SCR del riesgo de suscripción no vida Ferri Vidal, Antoni Bermúdez, Lluís Guillén, Montserrat Risc (Economia) Variables (Matemàtica) Variables aleatòries Risk Variables (Mathematics) Random variables El requerimiento de capital de solvencia del riesgo de primas y reservas no vida bajo el enfoque del modelo estándar viene determinada por la fórmula especificada en el último estudio de impacto cuantitativo. Dicha fórmula toma en consideración una segmentación del riesgo de suscripción correspondiente a una clasificación por líneas de negocio, para las que son considerados unos parámetros. La fórmula puede ser utilizada con los parámetros propuestos por el regulador como proxy de mercado, o ser reparametrizada atendiendo a la experiencia propia de la entidad. Sin embargo, a pesar de que el propio estudio de impacto cuantitativo indica cómo deben ser estimados dichos parámetros propios, la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar para el riesgo de primas y reservas no queda claramente definida. En este trabajo mostramos cuál es la variable aleatoria implícita en dicha fórmula, y presentamos una nueva propuesta de variable aleatoria con la finalidad de remarcar cuál es la influencia que tiene sobre el requerimiento de capital, y sobre los parámetros derivados de la fórmula estándar para el riesgo tratado, la elección de la variable de referencia. Los resultados obtenidos muestran la importancia de la elección de una variable aleatoria que sea representativa del riesgo a tratar como paso previo a la definición de un modelo interno. Instituto de Actuarios Españoles https://hdl.handle.net/2445/106606
spellingShingle Influencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del SCR del riesgo de suscripción no vida
Ferri Vidal, Antoni
Risc (Economia)
Variables (Matemàtica)
Variables aleatòries
Risk
Variables (Mathematics)
Random variables
status_str publishedVersion
title Influencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del SCR del riesgo de suscripción no vida
title_full Influencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del SCR del riesgo de suscripción no vida
title_fullStr Influencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del SCR del riesgo de suscripción no vida
title_full_unstemmed Influencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del SCR del riesgo de suscripción no vida
title_short Influencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del SCR del riesgo de suscripción no vida
title_sort Influencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del SCR del riesgo de suscripción no vida
topic Risc (Economia)
Variables (Matemàtica)
Variables aleatòries
Risk
Variables (Mathematics)
Random variables
topic_facet Risc (Economia)
Variables (Matemàtica)
Variables aleatòries
Risk
Variables (Mathematics)
Random variables
url https://hdl.handle.net/2445/106606

Similar Items