Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico

Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios.

Autor: Moreno T., John F.
Tipo de documento: Artículo
Estado:Published version
Fecha de publicación:2020
País:Colombia
Institución:Universidad Externado de Colombia
Repositorio:Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Lenguaje:Español
OAI Identifier:oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7834
Acceso en línea:https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7834
https://doi.org/10.18601/17941113.n17.04
Nivel de acceso:Acceso abierto
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