SABR : a stochastic volatility model in practice

Treball fi de màster de: Master's Degree in Economics and Finance

Detalhes bibliográficos

Autores:	Bogatyreva, Natalya S.; Grandez, Rodrigo; Rodríguez Apolinar, Sergio; Soldevilla, Abraham
Tipo de documento:	Dissertação de mestrado
Data de publicação:	2019
País:	España
Recursos:	Varias* (Consorci de Biblioteques Universitáries de Catalunya, Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya)
Repositório:	Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
OAI Identifier:	oai:recercat.cat:10230/43328
Acesso em linha:	http://hdl.handle.net/10230/43328
Nível de acesso:	Acesso aberto
Palavra-chave:	Treball de fi de màster – Curs 2018-2019 Opcions (Finances) Anàlisi estocàstica Processos estocàstics Finances – Models economètrics Options (Finance) Stochastic analysis Stochastic processes